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Inversion en ETF Estrategia de rotación de mercados mundiales: 36.7% anual desde 2003

La siguiente estrategia es una de nuestros favoritos, que muchos de nuestros amigos, clientes y nosotros mismos hemos utilizado ya por algunos años. La Estrategia de Rotación de Mercados Globales (“Global Market Rotation Strategy”, GMR) La Estrategia GMR rota mensualmente entre 6 ETF diferentes. El rendimiento histórico calculado de esta estrategia desde 2003 es bastante impresionante. Rendimiento anual (CAGR) = 36.7% (S&P 500 = 8,4%) Rendimiento total a partir de 2003 = 3924% (S&P 500 = 134%) 69% de las operaciones mensuales tienen una rentabilidad positiva Los mercados globales utilizados y ETF correspondientes son: Estados Unidos Europa Mercados emergentes América Latina Región del Pacífico

2017-10-02T20:00:00+00:00By |0 Comments

Volatilidad: Como construir una inversión con un rendimiento de más del 50%?

En este artículo quiero explicar cómo funciona nuestra Estrategia de Rotación de Máximo Rendimiento "Maximum Yield Rotation Strategy". Esta estrategia logra muy altos retornos por invertir en fondos de volatilidad inversa. Desde 2011 hasta hoy el rendimiento anual fue de más del 55% por año. Durante el año presente el rendimiento acumulado es del 27%. El ratio de Sharpe (una estimación del retorno por unidad de  riesgo) de 2,1 es un "valor sueño" y dudo que alguien puede mostrar una estrategia con una mayor proporción. La estrategia invierte en 4 ETF diferentes: Mercado de acciones de Estados Unidos Bonos del Tesoro Volatilidad Inversa Equivalente a Efectivo

2017-10-02T20:00:00+00:00By |0 Comments

The World Country Top 4 ETF rotation strategy – A way to fight rising rates and a stalling US stock market

Summary of World Country Top 4 ETF rotation strategy • The World Country Top 4 ETF rotation strategy is a strongly momentum driven strategy creating high returns. • The strategy profits from a maximum global diversification. • With a 20-year CAGR of 20.7% the strategy has a much lower volatility and lower risk than an S&P 500 investment. In my last articles I described various momentum ETF rotation strategies with variable allocations using our maximum Sharpe method. A good example how to build such a strategy is the Universal Investment Strategy (UIS) which always invests in a variable allocation of TLT and SPY. However, UIS is a strictly a U.S.-based equity and bond strategy. In the short term, this strategy cannot do much better than its own underlying ETFs, namely SPY and TLT. Today, many market analysts are less optimistic about the US market. The US stock market may have culminated after 6 very strong years following the 2008 subprime crash. Treasuries, at least in the past 2 months, are underperforming as they begin to anticipate rising yields. It is possible that the UIS strategy underperforms for a few months. Keep in mind that the UIS strategy has been backtested for more than 20 years and I am quite sure that it will continue to work in the future. However, as with ETFs, every so often, one has to evaluate which strategies outperform and possibly switch some capital to the better performing ones. Several new ETF rotation strategies under development We have several new strategies under development (e.g., Countries, Nasdaq 100, Dow 30, US Industries) and we are already investing in these strategies, as to validate them before publication. To address an underperforming US market, I think the best of these strategies is the Country rotation strategy, which always invests [...]

2017-10-02T20:00:00+00:00By |17 Comments